Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Heteroscedasticity in stock portfolio returns : trading volume versus GARCH effects in the Norwegian equity market using firm portfolios and market indices

Per Bjarte Solibakke
Inngår i serie: Arbeidsnotat / Høgskolen i Molde (1997:6)
Solibakke, Per Bjarte Bok Engelsk utgitt 1997

Ledig

  • Automatlager: 2 av 2 ledig
Henter eksemplarliste...
Fakta
Laster innhold...