Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Large T and small N : a three-step approach to the identification of cointegrating relationships in time series models with a small cross-sectional dimension

Roger Hammersland
Inngår i serie: Working paper / Norges bank (ANO 2004/15)
Hammersland, Roger Bok Engelsk utgitt 2004

Ledig

  • Automatlager: 3 av 3 ledig
Henter eksemplarliste...
Fakta
Laster innhold...